С чем это связано?

Перед импортом дампа создайте базу данных. После создания базы данных, выберите ее в левом фрейме и затем перейдите на страницу импорта; в этом случае дамп установится нормально.

SQL-запрос:

-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 2.6.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Хост: localhost -- Время создания: Апр 16 2011 г., 14:21 -- Версия сервера: 5.0.45 -- Версия PHP: 5.2.4 -- -- БД: `uhoslona` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Структура таблицы `jos_banner` -- CREATE TABLE `jos_banner` ( `bid` int(11) NOT NULL auto_increment, `cid` int(11) NOT NULL default '0', `type` varchar(30) NOT NULL default 'banner', `name` varchar(255) NOT NULL default '', `alias` varchar(255) NOT NULL default '', `imptotal` int(11) NOT NULL default '0', `impmade` int(11) NOT NULL default '0', `clicks` int(11) NOT NULL default '0', `imageurl` varchar(100) NOT NULL default '', `clickurl` varchar(200) NOT NULL default '', `date` datetime default NULL, `showBanner` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out` tinyint(1) NOT NULL default '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL d[...]

Ответ MySQL: 
#1046 - No database selected